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Duolingo, Inc. 백테스트
Duolingo, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 16.7%, MDD -17.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -83.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 16.7%, MDD -17.8%, Sharpe 0.83, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 26.9%, MDD -38.8%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 14.8%p 높고, MDD는 65.5%p 개선됐습니다(CAGR 16.7%, MDD -17.8%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=17, mult=2.3 |
16.7% | -17.8% | 0.83 | 0.94 | 2.2배 | 18 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=171 |
26.9% | -38.8% | 0.77 | 0.69 | 3.4배 | 7 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=163 |
25.4% | -38.3% | 0.77 | 0.66 | 3.2배 | 4 | 46% |
| Supertrend period=22, mult=2.4 |
24.1% | -46.9% | 0.70 | 0.51 | 3.0배 | 45 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=8 |
20.7% | -51.9% | 0.64 | 0.40 | 2.6배 | 107 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.02 |
15.2% | -48.8% | 0.55 | 0.31 | 2.1배 | 29 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
12.9% | -60.6% | 0.49 | 0.21 | 1.9배 | 103 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=73 |
4.7% | -60.6% | 0.32 | 0.08 | 1.3배 | 9 | 53% |
| MACD fast=10, slow=24, signal=10 |
3.3% | -64.9% | 0.30 | 0.05 | 1.2배 | 91 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.8 |
0.5% | -44.8% | 0.18 | 0.01 | 1.0배 | 27 | 33% |
| 매수후보유 | 1.9% | -83.3% | 0.36 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 20일 평균 + 변동성 2.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 20일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.