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Duos Technologies Group, Inc. 백테스트
Duos Technologies Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 0.5%, MDD -60.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -20.9%, MDD -97.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 11.8%, MDD -77.1%, Sharpe 0.49, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 32.7%p 높고, MDD는 20.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -60.5%, 노출 38%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=9 |
11.8% | -77.1% | 0.49 | 0.15 | 2.8배 | 84 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=214 |
5.8% | -65.9% | 0.39 | 0.09 | 1.7배 | 11 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=55 |
1.9% | -73.0% | 0.33 | 0.03 | 1.2배 | 48 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=41 |
0.5% | -60.5% | 0.29 | 0.01 | 1.0배 | 17 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=0.08 |
-3.9% | -75.3% | 0.22 | -0.05 | 0.7배 | 134 | 38% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=22 |
-20.6% | -94.3% | 0.19 | -0.22 | 0.1배 | 84 | 54% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
-14.3% | -93.5% | 0.15 | -0.15 | 0.2배 | 30 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2 |
-8.3% | -68.3% | 0.07 | -0.12 | 0.5배 | 36 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=20, mult=1.9 |
-9.2% | -68.7% | 0.05 | -0.13 | 0.4배 | 42 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
-15.5% | -96.3% | 0.04 | -0.16 | 0.2배 | 240 | 45% |
| 매수후보유 | -20.9% | -97.9% | 0.31 | -0.21 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 9 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 9) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.