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EuroDry Ltd. 백테스트
EuroDry Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 34.3%, MDD -37.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 34.3%, MDD -37.1%, Sharpe 0.85, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 36.6%, MDD -56.6%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.1%p 높고, MDD는 44.2%p 개선됐습니다(CAGR 34.3%, MDD -37.1%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=62, threshold=25 |
34.3% | -37.1% | 0.85 | 0.92 | 11.1배 | 6 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=72 |
36.6% | -56.6% | 0.82 | 0.65 | 12.8배 | 25 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=59 |
35.8% | -53.6% | 0.81 | 0.67 | 12.1배 | 21 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=44 |
36.0% | -65.3% | 0.78 | 0.55 | 12.3배 | 15 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=-0.02 |
26.7% | -80.0% | 0.69 | 0.33 | 6.9배 | 103 | 58% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
25.2% | -82.2% | 0.65 | 0.31 | 6.3배 | 23 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.4 |
18.1% | -69.7% | 0.58 | 0.26 | 3.9배 | 20 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=32, mult=2.9 |
14.2% | -51.5% | 0.52 | 0.28 | 3.0배 | 20 | 30% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=24 |
8.3% | -76.0% | 0.42 | 0.11 | 1.9배 | 65 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-9.3% | -87.4% | 0.09 | -0.11 | 0.5배 | 183 | 47% |
| 매수후보유 | 15.2% | -81.3% | 0.54 | 0.19 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 62일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.