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8x8 Inc 백테스트
8x8 Inc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.1%, MDD -47.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.5%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.1%, MDD -47.6%, Sharpe 0.47, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.5%p 높고, MDD는 51.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -47.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=39 |
10.1% | -47.6% | 0.47 | 0.21 | 16.3배 | 34 | 4% |
| Supertrend period=9, mult=2.6 |
8.1% | -96.7% | 0.42 | 0.08 | 9.5배 | 198 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=201 |
9.0% | -91.0% | 0.41 | 0.10 | 12.3배 | 42 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=147 |
7.9% | -88.1% | 0.39 | 0.09 | 9.2배 | 46 | 43% |
| MACD fast=14, slow=53, signal=10 |
0.6% | -96.0% | 0.33 | 0.01 | 1.2배 | 423 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=70 |
2.4% | -88.4% | 0.30 | 0.03 | 2.0배 | 39 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0 |
-0.8% | -92.1% | 0.25 | -0.01 | 0.8배 | 264 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=9, mult=3.6 |
2.8% | -79.5% | 0.24 | 0.04 | 2.2배 | 52 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-4.4% | -95.7% | 0.23 | -0.05 | 0.3배 | 338 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.7 |
-0.4% | -83.3% | 0.20 | -0.01 | 0.9배 | 94 | 20% |
| 매수후보유 | -4.5% | -99.5% | 0.38 | -0.04 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.