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Eledon Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
Eledon Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.0%, MDD -47.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -44.8%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR -12.0%, MDD -97.9%, Sharpe 0.23, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.0%, MDD -47.2%, 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 32.7%p 높고, MDD는 2.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -47.2%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=6, slow=54, signal=5 |
-12.0% | -97.9% | 0.23 | -0.12 | 0.2배 | 298 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=210 |
-1.7% | -75.9% | 0.14 | -0.02 | 0.8배 | 9 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-12.4% | -94.7% | 0.13 | -0.13 | 0.2배 | 300 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.13 |
-9.7% | -80.1% | 0.10 | -0.12 | 0.3배 | 63 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
-0.0% | -47.2% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 4 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2.5 |
-9.5% | -86.1% | 0.01 | -0.11 | 0.3배 | 46 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=221 |
-6.0% | -74.5% | 0.01 | -0.08 | 0.5배 | 9 | 16% |
| Supertrend period=21, mult=3.6 |
-16.5% | -95.8% | -0.05 | -0.17 | 0.1배 | 37 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=20, mult=2.6 |
-12.1% | -84.5% | -0.10 | -0.14 | 0.2배 | 32 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=211, exitN=24 |
-8.1% | -81.5% | -0.11 | -0.10 | 0.4배 | 8 | 11% |
| 매수후보유 | -44.8% | -100.0% | -0.09 | -0.45 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(6·54일)이 신호선(5일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.