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Entera Bio Ltd. 백테스트
Entera Bio Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 34.4%, MDD -57.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.8%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 34.4%, MDD -57.7%, Sharpe 0.65, 시장 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 43.2%p 높고, MDD는 35.1%p 개선됐습니다(CAGR 34.4%, MDD -57.7%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=19 |
34.4% | -57.7% | 0.65 | 0.60 | 10.9배 | 31 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=40 |
18.9% | -72.5% | 0.53 | 0.26 | 4.0배 | 55 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=39 |
19.6% | -70.6% | 0.52 | 0.28 | 4.3배 | 15 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.01 |
16.4% | -70.6% | 0.50 | 0.23 | 3.4배 | 61 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=79 |
11.2% | -77.3% | 0.43 | 0.14 | 2.4배 | 23 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.7 |
6.4% | -67.0% | 0.37 | 0.10 | 1.7배 | 27 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=20, mult=1.9 |
4.1% | -75.8% | 0.33 | 0.05 | 1.4배 | 31 | 21% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
-3.9% | -84.1% | 0.33 | -0.05 | 0.7배 | 17 | 57% |
| MACD fast=18, slow=54, signal=15 |
-1.4% | -80.5% | 0.33 | -0.02 | 0.9배 | 89 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
-3.9% | -83.5% | 0.31 | -0.05 | 0.7배 | 225 | 40% |
| 매수후보유 | -8.8% | -92.8% | 0.39 | -0.10 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 19 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 19) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.