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Energy Recovery, Inc. 백테스트
Energy Recovery, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -0.9%, MDD -68.2%, Sharpe 0.16, 시장 노출 45%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=142 |
-0.9% | -68.2% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 34 | 45% |
| Supertrend period=9, mult=2.5 |
-3.9% | -79.7% | 0.15 | -0.05 | 0.5배 | 150 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-5.6% | -84.8% | 0.11 | -0.07 | 0.4배 | 144 | 49% |
| MACD fast=18, slow=30, signal=8 |
-6.4% | -87.2% | 0.11 | -0.07 | 0.3배 | 306 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=274 |
-3.4% | -82.7% | 0.09 | -0.04 | 0.5배 | 24 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=26, mult=1.6 |
-5.2% | -81.2% | 0.07 | -0.06 | 0.4배 | 136 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=9 |
-8.4% | -85.5% | 0.07 | -0.10 | 0.2배 | 198 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.1 |
-7.4% | -84.4% | 0.06 | -0.09 | 0.2배 | 174 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.09 |
-6.7% | -78.8% | -0.04 | -0.08 | 0.3배 | 160 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=20 |
-3.3% | -59.2% | -0.06 | -0.06 | 0.5배 | 60 | 14% |
| 매수후보유 | -0.7% | -84.0% | 0.28 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 48일 평균가격이 142일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일 평균이 142일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.