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Euroseas Ltd. 백테스트
Euroseas Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.8%, MDD -5.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -12.7%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.0%, MDD -41.8%, Sharpe 0.55, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 14.0%, MDD -72.1%, 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 22.8%p 높고, MDD는 58.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -5.4%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=33 |
10.0% | -41.8% | 0.55 | 0.24 | 6.9배 | 4 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=124 |
14.0% | -72.1% | 0.53 | 0.19 | 14.3배 | 19 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=202 |
13.4% | -81.4% | 0.51 | 0.17 | 12.8배 | 25 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=46 |
9.6% | -88.9% | 0.42 | 0.11 | 6.4배 | 19 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=5, mult=3.4 |
5.2% | -55.9% | 0.33 | 0.09 | 2.8배 | 24 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=3.1 |
0.8% | -5.4% | 0.31 | 0.15 | 1.2배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.1 |
3.1% | -92.7% | 0.28 | 0.03 | 1.8배 | 143 | 32% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
-3.6% | -95.8% | 0.14 | -0.04 | 0.5배 | 49 | 42% |
| MACD fast=11, slow=70, signal=17 |
-13.9% | -99.4% | 0.03 | -0.14 | 0.0배 | 253 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.065, maxStep=0.08 |
-13.5% | -99.2% | 0.01 | -0.14 | 0.1배 | 461 | 44% |
| 매수후보유 | -12.7% | -99.9% | 0.19 | -0.13 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 49일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.