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EverCommerce Inc. 백테스트
EverCommerce Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.9%, MDD -26.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -6.8%, MDD -74.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 15.8%, MDD -30.9%, Sharpe 0.75, 시장 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.7%p 높고, MDD는 43.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -26.5%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.1 |
15.8% | -30.9% | 0.75 | 0.51 | 2.1배 | 43 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=20, threshold=0.11 |
12.8% | -33.1% | 0.66 | 0.39 | 1.8배 | 65 | 20% |
| MACD fast=13, slow=26, signal=8 |
12.5% | -36.9% | 0.52 | 0.34 | 1.8배 | 85 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=32 |
7.9% | -26.5% | 0.47 | 0.30 | 1.5배 | 37 | 15% |
| Supertrend period=28, mult=2.3 |
7.6% | -49.7% | 0.40 | 0.15 | 1.5배 | 43 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=5, mult=1.3 |
3.4% | -39.7% | 0.26 | 0.09 | 1.2배 | 39 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=46 |
0.6% | -47.8% | 0.23 | 0.01 | 1.0배 | 23 | 81% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
0.4% | -47.4% | 0.18 | 0.01 | 1.0배 | 99 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=206 |
-9.0% | -53.6% | -0.17 | -0.17 | 0.6배 | 8 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=147 |
-9.1% | -55.5% | -0.18 | -0.16 | 0.6배 | 11 | 38% |
| 매수후보유 | -6.8% | -74.1% | 0.11 | -0.09 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균의 상단 밴드(변동성 2.1배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.