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EVgo Inc. 백테스트
EVgo Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 15.7%, MDD -33.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -29.6%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 34.7%, MDD -51.8%, Sharpe 0.76, 시장 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 64.3%p 높고, MDD는 42.6%p 개선됐습니다(CAGR 15.7%, MDD -33.3%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=2.8 |
34.7% | -51.8% | 0.76 | 0.67 | 5.7배 | 30 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.5 |
24.1% | -53.9% | 0.69 | 0.45 | 3.5배 | 28 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
21.5% | -55.6% | 0.59 | 0.39 | 3.1배 | 45 | 45% |
| MACD fast=17, slow=24, signal=16 |
18.7% | -62.7% | 0.57 | 0.30 | 2.7배 | 65 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=21, mult=2.6 |
15.7% | -33.3% | 0.53 | 0.47 | 2.4배 | 16 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=22 |
14.4% | -56.4% | 0.49 | 0.25 | 2.2배 | 46 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.14 |
9.1% | -64.5% | 0.40 | 0.14 | 1.7배 | 22 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=21 |
7.4% | -75.6% | 0.39 | 0.10 | 1.5배 | 38 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=39 |
7.4% | -71.7% | 0.39 | 0.10 | 1.5배 | 40 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=17 |
2.4% | -75.3% | 0.34 | 0.03 | 1.1배 | 45 | 46% |
| 매수후보유 | -29.6% | -94.3% | 0.02 | -0.31 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 2.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.