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iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF 백테스트
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 6.5%, MDD -25.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.2%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -25.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 29%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 7.4%, MDD -37.8%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 56.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -25.6%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=29, mult=1.7 |
6.5% | -25.6% | 0.48 | 0.25 | 2.7배 | 122 | 29% |
| MACD fast=22, slow=67, signal=47 |
7.4% | -37.8% | 0.45 | 0.20 | 3.1배 | 86 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=1.8 |
5.2% | -30.0% | 0.39 | 0.17 | 2.2배 | 140 | 32% |
| Supertrend period=8, mult=4 |
4.3% | -53.5% | 0.31 | 0.08 | 1.9배 | 84 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=9 |
3.8% | -38.3% | 0.30 | 0.10 | 1.8배 | 160 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=6 |
3.3% | -30.5% | 0.29 | 0.11 | 1.7배 | 128 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
0.1% | -45.4% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 135 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=202 |
0.2% | -59.2% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 32 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=214 |
-0.6% | -49.5% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 24 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=0.06 |
-0.4% | -51.3% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 216 | 27% |
| 매수후보유 | -4.2% | -81.7% | 0.05 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균 + 변동성 1.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.