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iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF 백테스트
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.7%, MDD -26.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.1%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -29.8%, Sharpe 0.43, 시장 노출 30%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 9.9%p 높고, MDD는 51.8%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -26.8%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=11, mult=1.6 |
5.8% | -29.8% | 0.43 | 0.19 | 2.5배 | 134 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=1.7 |
5.7% | -26.8% | 0.41 | 0.21 | 2.4배 | 156 | 34% |
| Supertrend period=8, mult=4.1 |
4.5% | -50.7% | 0.32 | 0.09 | 2.0배 | 83 | 44% |
| MACD fast=22, slow=47, signal=19 |
4.5% | -48.3% | 0.32 | 0.09 | 2.0배 | 141 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=24, exitN=10 |
3.4% | -42.3% | 0.28 | 0.08 | 1.7배 | 106 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=13 |
2.5% | -30.8% | 0.23 | 0.08 | 1.5배 | 104 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=38 |
2.0% | -43.7% | 0.20 | 0.05 | 1.4배 | 123 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-0.1% | -45.4% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 137 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=39 |
-0.1% | -63.8% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 121 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=0.08 |
-0.1% | -42.1% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 218 | 21% |
| 매수후보유 | -4.1% | -81.7% | 0.05 | -0.05 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균 + 변동성 1.6배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.