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Exponent, Inc. 백테스트
Exponent, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.4%, MDD -52.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.5%, MDD -86.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -52.4%, Sharpe 0.49, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 34.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -52.4%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=273 |
11.4% | -52.4% | 0.49 | 0.22 | 48.9배 | 24 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=218 |
7.0% | -58.0% | 0.37 | 0.12 | 11.3배 | 48 | 67% |
| Supertrend period=15, mult=4.9 |
3.9% | -72.1% | 0.28 | 0.05 | 4.0배 | 81 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=71 |
2.7% | -74.3% | 0.24 | 0.04 | 2.6배 | 48 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.11 |
-1.1% | -97.3% | 0.17 | -0.01 | 0.7배 | 289 | 83% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=32 |
0.3% | -35.2% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 28 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-3.5% | -90.1% | 0.05 | -0.04 | 0.3배 | 287 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.4 |
-1.4% | -64.7% | -0.02 | -0.02 | 0.6배 | 58 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=13, mult=3.8 |
-1.2% | -67.8% | -0.03 | -0.02 | 0.6배 | 62 | 14% |
| MACD fast=22, slow=65, signal=23 |
-9.7% | -99.1% | -0.15 | -0.10 | 0.0배 | 347 | 49% |
| 매수후보유 | 10.5% | -86.4% | 0.45 | 0.12 | 36.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 72일 지수이동평균이 273일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 72일선이 273일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.