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EyePoint, Inc. 백테스트
EyePoint, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -61.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.0%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.3%, MDD -90.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.3%p 높고, MDD는 9.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -61.7%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=2.8 |
6.3% | -90.0% | 0.36 | 0.07 | 3.7배 | 130 | 41% |
| MACD fast=15, slow=44, signal=12 |
3.7% | -96.6% | 0.35 | 0.04 | 2.2배 | 270 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=0.13 |
4.7% | -85.4% | 0.32 | 0.05 | 2.7배 | 260 | 25% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=18 |
4.8% | -82.6% | 0.32 | 0.06 | 2.8배 | 52 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=67, k=1.9 |
4.0% | -81.5% | 0.31 | 0.05 | 2.3배 | 72 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=20, mult=1.5 |
2.9% | -92.5% | 0.28 | 0.03 | 1.9배 | 148 | 25% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=46 |
-1.0% | -90.0% | 0.24 | -0.01 | 0.8배 | 117 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=36 |
1.1% | -61.7% | 0.19 | 0.02 | 1.3배 | 104 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-5.1% | -85.2% | 0.19 | -0.06 | 0.3배 | 336 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=41 |
-5.7% | -91.4% | 0.15 | -0.06 | 0.3배 | 100 | 40% |
| 매수후보유 | -15.0% | -99.4% | 0.23 | -0.15 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 2.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.