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First Bancorp 백테스트
First Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.8%, MDD -51.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -51.8%, Sharpe 0.36, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 23.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -51.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=103 |
6.8% | -51.8% | 0.36 | 0.13 | 13.4배 | 113 | 55% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.15 |
5.3% | -79.8% | 0.34 | 0.07 | 7.5배 | 17 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=184 |
3.3% | -76.0% | 0.26 | 0.04 | 3.6배 | 55 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=101 |
2.5% | -82.7% | 0.25 | 0.03 | 2.6배 | 65 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=2.8 |
-0.4% | -76.8% | 0.06 | -0.01 | 0.8배 | 79 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=30 |
0.0% | -8.4% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=13, mult=4 |
-3.7% | -86.8% | -0.13 | -0.04 | 0.2배 | 94 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-9.1% | -98.6% | -0.13 | -0.09 | 0.0배 | 338 | 52% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
-9.9% | -99.1% | -0.15 | -0.10 | 0.0배 | 161 | 57% |
| MACD fast=31, slow=70, signal=51 |
-9.8% | -99.5% | -0.17 | -0.10 | 0.0배 | 299 | 50% |
| 매수후보유 | 7.3% | -75.2% | 0.38 | 0.10 | 15.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 103일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 103일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.