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FuelCell Energy, Inc. 백테스트
FuelCell Energy, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -91.8%, Sharpe 0.45, 시장 노출 37%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=211 |
10.8% | -91.8% | 0.45 | 0.12 | 33.4배 | 35 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=25, mult=2 |
7.5% | -95.9% | 0.38 | 0.08 | 11.6배 | 202 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=2.4 |
7.3% | -96.1% | 0.38 | 0.08 | 10.9배 | 130 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=62 |
5.6% | -95.6% | 0.36 | 0.06 | 6.3배 | 41 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.08 |
5.0% | -97.9% | 0.36 | 0.05 | 5.3배 | 355 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=67 |
2.8% | -93.6% | 0.32 | 0.03 | 2.6배 | 77 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.14 |
-2.1% | -99.7% | 0.27 | -0.02 | 0.5배 | 917 | 43% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=19 |
-8.2% | -100.0% | 0.22 | -0.08 | 0.1배 | 354 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=20 |
0.4% | -88.1% | 0.21 | 0.00 | 1.1배 | 113 | 17% |
| Supertrend period=8, mult=4.4 |
-6.1% | -99.5% | 0.21 | -0.06 | 0.1배 | 143 | 51% |
| 매수후보유 | -15.4% | -100.0% | 0.24 | -0.15 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 68일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 68일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.