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FirstCash Holdings, Inc. 백테스트
FirstCash Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 14.9%, MDD -60.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.9%, MDD -60.8%, Sharpe 0.60, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 29.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.9%, MDD -60.8%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=13, mult=3.9 |
14.9% | -60.8% | 0.60 | 0.25 | 132.7배 | 112 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=119, slow=170 |
13.7% | -59.4% | 0.55 | 0.23 | 90.0배 | 29 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=284 |
12.4% | -54.3% | 0.52 | 0.23 | 61.7배 | 41 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=63 |
12.0% | -69.2% | 0.49 | 0.17 | 53.0배 | 90 | 77% |
| ROC 모멘텀 n=178, threshold=-0.12 |
10.3% | -85.5% | 0.45 | 0.12 | 31.4배 | 181 | 79% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=10, mult=3.1 |
7.4% | -49.6% | 0.44 | 0.15 | 12.2배 | 96 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=22 |
4.2% | -45.2% | 0.35 | 0.09 | 4.2배 | 46 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
6.2% | -66.8% | 0.35 | 0.09 | 8.2배 | 218 | 58% |
| MACD fast=42, slow=68, signal=35 |
4.8% | -91.1% | 0.31 | 0.05 | 5.3배 | 210 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.2 |
4.2% | -85.0% | 0.29 | 0.05 | 4.2배 | 210 | 47% |
| 매수후보유 | 15.8% | -90.3% | 0.55 | 0.18 | 174.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 13일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.