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Frequency Electronics, Inc. 백테스트
Frequency Electronics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.2%, MDD -71.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.3%, MDD -18.2%, Sharpe 0.42, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.2%, MDD -71.2%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 낮지만, MDD는 76.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -71.2%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=33 |
3.3% | -18.2% | 0.42 | 0.18 | 4.5배 | 4 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=74, slow=223 |
7.2% | -71.2% | 0.37 | 0.10 | 24.5배 | 53 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=92 |
4.3% | -89.7% | 0.30 | 0.05 | 6.9배 | 79 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=110 |
4.1% | -84.7% | 0.29 | 0.05 | 6.3배 | 89 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.06 |
2.5% | -96.5% | 0.26 | 0.03 | 3.2배 | 425 | 61% |
| Supertrend period=18, mult=4.7 |
2.0% | -95.9% | 0.24 | 0.02 | 2.5배 | 199 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
0.9% | -95.4% | 0.21 | 0.01 | 1.5배 | 327 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.5 |
1.3% | -74.2% | 0.16 | 0.02 | 1.8배 | 74 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=15, mult=1.9 |
-2.4% | -97.7% | 0.08 | -0.02 | 0.3배 | 296 | 31% |
| MACD fast=23, slow=51, signal=19 |
-6.3% | -99.3% | 0.01 | -0.06 | 0.1배 | 462 | 48% |
| 매수후보유 | 9.3% | -94.3% | 0.43 | 0.10 | 59.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 45일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.