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First Financial Bancorp. 백테스트
First Financial Bancorp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.7%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -69.4%, Sharpe 0.25, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=270 |
3.3% | -69.4% | 0.25 | 0.05 | 3.9배 | 71 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=210 |
2.7% | -71.7% | 0.23 | 0.04 | 3.2배 | 53 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=118 |
2.6% | -84.2% | 0.23 | 0.03 | 2.9배 | 55 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=22 |
1.7% | -30.3% | 0.23 | 0.06 | 2.0배 | 30 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=3.5 |
1.8% | -28.4% | 0.22 | 0.06 | 2.1배 | 34 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=9, mult=3.2 |
0.5% | -16.3% | 0.12 | 0.03 | 1.2배 | 22 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=180, threshold=-0.09 |
-2.4% | -96.5% | 0.06 | -0.03 | 0.3배 | 309 | 78% |
| MACD fast=53, slow=118, signal=94 |
-2.2% | -88.3% | 0.03 | -0.03 | 0.4배 | 177 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-3.4% | -93.1% | -0.01 | -0.04 | 0.2배 | 346 | 56% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
-3.4% | -93.2% | -0.02 | -0.04 | 0.2배 | 129 | 56% |
| 매수후보유 | 5.7% | -79.2% | 0.33 | 0.07 | 10.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 19일 평균가격이 270일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 19일 평균이 270일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.