추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Five Below, Inc. 백테스트
Five Below, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 20.5%, MDD -38.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -76.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.5%, MDD -38.6%, Sharpe 0.76, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 37.8%p 개선됐습니다(CAGR 20.5%, MDD -38.6%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=4.4 |
20.5% | -38.6% | 0.76 | 0.53 | 13.7배 | 43 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=73 |
16.4% | -63.2% | 0.59 | 0.26 | 8.4배 | 37 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=75 |
12.9% | -49.7% | 0.55 | 0.26 | 5.5배 | 44 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.1 |
7.0% | -33.6% | 0.52 | 0.21 | 2.6배 | 20 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=103 |
10.0% | -52.8% | 0.47 | 0.19 | 3.8배 | 26 | 61% |
| MACD fast=17, slow=92, signal=19 |
8.1% | -41.7% | 0.42 | 0.20 | 3.0배 | 141 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=23, mult=3.7 |
5.8% | -36.1% | 0.41 | 0.16 | 2.2배 | 30 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=0.12 |
6.3% | -54.9% | 0.37 | 0.12 | 2.4배 | 118 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=44 |
1.6% | -7.9% | 0.33 | 0.20 | 1.2배 | 12 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
5.4% | -56.0% | 0.32 | 0.10 | 2.1배 | 243 | 52% |
| 매수후보유 | 16.1% | -76.4% | 0.56 | 0.21 | 8.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.