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Five9, Inc. 백테스트
Five9, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 31.8%, MDD -40.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 12.9%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 31.8%, MDD -40.8%, Sharpe 0.96, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 19.0%p 높고, MDD는 52.7%p 개선됐습니다(CAGR 31.8%, MDD -40.8%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=174, threshold=0.03 |
31.8% | -40.8% | 0.96 | 0.78 | 30.9배 | 37 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=181 |
29.7% | -47.0% | 0.90 | 0.63 | 25.2배 | 11 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=88 |
27.5% | -57.8% | 0.86 | 0.47 | 20.3배 | 7 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=200 |
27.8% | -62.6% | 0.86 | 0.44 | 21.0배 | 11 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=11 |
18.1% | -41.3% | 0.65 | 0.44 | 7.9배 | 135 | 49% |
| Supertrend period=24, mult=4.5 |
12.0% | -74.3% | 0.51 | 0.16 | 4.1배 | 41 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2 |
10.5% | -47.8% | 0.50 | 0.22 | 3.5배 | 55 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=20, mult=2.6 |
3.8% | -12.9% | 0.48 | 0.29 | 1.6배 | 16 | 4% |
| MACD fast=8, slow=23, signal=6 |
3.2% | -84.3% | 0.27 | 0.04 | 1.5배 | 332 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
0.8% | -86.5% | 0.20 | 0.01 | 1.1배 | 329 | 52% |
| 매수후보유 | 12.9% | -93.5% | 0.49 | 0.14 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 174일 수익률이 3%보다 크면 매수
- 매도 — 174일 수익률이 3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.