추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Flex Ltd. 백테스트
Flex Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.6%, MDD -68.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.6%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 13.6%, MDD -68.5%, Sharpe 0.53, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 낮지만, MDD는 27.9%p 개선됐습니다(CAGR 13.6%, MDD -68.5%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=204 |
13.6% | -68.5% | 0.53 | 0.20 | 62.0배 | 41 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=85 |
13.5% | -88.3% | 0.51 | 0.15 | 60.6배 | 65 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=219 |
11.3% | -75.2% | 0.48 | 0.15 | 31.6배 | 53 | 60% |
| MACD fast=31, slow=70, signal=15 |
7.9% | -88.1% | 0.39 | 0.09 | 11.7배 | 280 | 51% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
7.7% | -89.5% | 0.38 | 0.09 | 10.9배 | 98 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=12 |
7.4% | -70.6% | 0.38 | 0.11 | 10.2배 | 344 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0 |
6.2% | -89.3% | 0.35 | 0.07 | 7.0배 | 387 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.2 |
4.3% | -90.4% | 0.29 | 0.05 | 3.9배 | 198 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=21, mult=2.3 |
3.2% | -76.1% | 0.25 | 0.04 | 2.8배 | 154 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
0.0% | -92.9% | 0.19 | 0.00 | 1.0배 | 680 | 52% |
| 매수후보유 | 14.6% | -96.4% | 0.52 | 0.15 | 82.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.