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Flexsteel Industries, Inc. 백테스트
Flexsteel Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.8%, MDD -67.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.2%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.8%, MDD -67.5%, Sharpe 0.36, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 19.7%p 개선됐습니다(CAGR 6.8%, MDD -67.5%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=4.8 |
6.8% | -67.5% | 0.36 | 0.10 | 21.3배 | 121 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.3 |
3.9% | -47.5% | 0.31 | 0.08 | 5.8배 | 74 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=8, mult=4 |
3.3% | -43.0% | 0.29 | 0.08 | 4.5배 | 63 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=78 |
4.0% | -72.4% | 0.29 | 0.06 | 6.2배 | 127 | 67% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=77 |
4.1% | -84.1% | 0.28 | 0.05 | 6.3배 | 247 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=146 |
3.5% | -66.9% | 0.26 | 0.05 | 4.9배 | 71 | 55% |
| MACD fast=53, slow=71, signal=35 |
2.9% | -88.9% | 0.25 | 0.03 | 3.7배 | 251 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=33 |
2.1% | -40.7% | 0.23 | 0.05 | 2.6배 | 46 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
1.2% | -90.4% | 0.19 | 0.01 | 1.7배 | 519 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.14 |
-4.4% | -98.8% | -0.06 | -0.04 | 0.1배 | 403 | 30% |
| 매수후보유 | 7.2% | -87.2% | 0.38 | 0.08 | 25.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.