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Farmers & Merchants Bancorp, Inc. 백테스트
Farmers & Merchants Bancorp, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.6%, MDD -44.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.0%, MDD -14.4%, Sharpe 0.45, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -50.5%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 낮지만, MDD는 50.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -44.6%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=35 |
3.0% | -14.4% | 0.45 | 0.21 | 1.8배 | 6 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=153 |
6.9% | -50.5% | 0.38 | 0.14 | 3.9배 | 31 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=76 |
6.6% | -44.6% | 0.37 | 0.15 | 3.7배 | 35 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=165 |
4.6% | -41.7% | 0.31 | 0.11 | 2.5배 | 45 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2 |
0.2% | -65.1% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 73 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=9, mult=4 |
-0.8% | -68.6% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 81 | 25% |
| Supertrend period=20, mult=5 |
-5.9% | -86.0% | -0.07 | -0.07 | 0.3배 | 137 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.12 |
-3.7% | -72.7% | -0.12 | -0.05 | 0.5배 | 181 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-12.9% | -95.5% | -0.41 | -0.13 | 0.1배 | 143 | 55% |
| MACD fast=18, slow=42, signal=18 |
-20.8% | -99.4% | -0.78 | -0.21 | 0.0배 | 305 | 50% |
| 매수후보유 | 5.6% | -64.9% | 0.33 | 0.09 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.