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Funko, Inc. 백테스트
Funko, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 10.7%, MDD -24.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.2%, MDD -92.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 36.1%, MDD -49.1%, Sharpe 0.92, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 38.3%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -24.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=36, mult=4.5 |
36.1% | -49.1% | 0.92 | 0.73 | 14.8배 | 21 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=11, mult=3.8 |
10.7% | -24.1% | 0.79 | 0.44 | 2.4배 | 4 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=15 |
22.1% | -48.0% | 0.77 | 0.46 | 5.7배 | 17 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.05 |
26.7% | -65.3% | 0.75 | 0.41 | 7.9배 | 67 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=15 |
22.8% | -52.5% | 0.69 | 0.43 | 6.0배 | 85 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=95 |
22.1% | -57.9% | 0.68 | 0.38 | 5.7배 | 21 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.8 |
17.4% | -65.7% | 0.63 | 0.27 | 4.1배 | 20 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=98 |
19.2% | -79.1% | 0.61 | 0.24 | 4.6배 | 21 | 52% |
| MACD fast=11, slow=52, signal=16 |
12.7% | -80.5% | 0.48 | 0.16 | 2.9배 | 115 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.24 |
-2.6% | -86.9% | 0.18 | -0.03 | 0.8배 | 209 | 51% |
| 매수후보유 | -2.2% | -92.1% | 0.36 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 36일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.