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First Bank 백테스트
First Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.9%, MDD -44.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 11.6%, MDD -59.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.9%, MDD -12.5%, Sharpe 0.52, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.9%, MDD -44.0%, 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 낮지만, MDD는 46.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -44.0%, 노출 78%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=44 |
2.9% | -12.5% | 0.52 | 0.23 | 1.6배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=69 |
12.9% | -44.0% | 0.52 | 0.29 | 6.8배 | 15 | 78% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=18, threshold=-0.11 |
11.7% | -57.7% | 0.48 | 0.20 | 5.8배 | 71 | 96% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=259 |
9.6% | -35.9% | 0.46 | 0.27 | 4.3배 | 19 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=185 |
9.0% | -36.1% | 0.46 | 0.25 | 3.9배 | 29 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.1 |
-0.6% | -64.2% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 40 | 14% |
| Supertrend period=8, mult=3.7 |
-3.5% | -79.3% | 0.02 | -0.04 | 0.6배 | 103 | 48% |
| MACD fast=18, slow=35, signal=18 |
-6.7% | -87.2% | -0.08 | -0.08 | 0.3배 | 227 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-7.9% | -78.1% | -0.10 | -0.10 | 0.3배 | 247 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=24, mult=4 |
-6.2% | -79.2% | -0.18 | -0.08 | 0.4배 | 42 | 17% |
| 매수후보유 | 11.6% | -59.4% | 0.47 | 0.20 | 5.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 44 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 44) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.