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Friedman Industries Inc. 백테스트
Friedman Industries Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 3.6%, MDD -77.9%, Sharpe 0.27, 시장 노출 45%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=5 |
3.6% | -77.9% | 0.27 | 0.05 | 5.2배 | 177 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
1.4% | -81.0% | 0.20 | 0.02 | 1.9배 | 303 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=85 |
1.0% | -89.0% | 0.19 | 0.01 | 1.6배 | 171 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=60 |
0.6% | -78.3% | 0.18 | 0.01 | 1.3배 | 177 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=69 |
0.6% | -81.7% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 69 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.8 |
0.4% | -84.0% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 135 | 21% |
| MACD fast=19, slow=50, signal=19 |
-3.6% | -98.4% | 0.06 | -0.04 | 0.2배 | 508 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=63, atrPeriod=29, mult=3.1 |
-1.8% | -95.3% | 0.05 | -0.02 | 0.4배 | 175 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=20 |
-2.8% | -88.7% | -0.01 | -0.03 | 0.3배 | 265 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=107, threshold=0.08 |
-4.5% | -96.5% | -0.02 | -0.05 | 0.1배 | 437 | 36% |
| 매수후보유 | 5.9% | -79.0% | 0.35 | 0.07 | 14.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.