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Freedom Holding Corp. 백테스트
Freedom Holding Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 39.2%, MDD -32.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 41.4%, MDD -45.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 43.2%, MDD -36.9%, Sharpe 1.21, 시장 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 9.0%p 개선됐습니다(CAGR 39.2%, MDD -32.4%, 노출 81%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=62, slow=83 |
43.2% | -36.9% | 1.21 | 1.17 | 21.0배 | 7 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=217 |
41.0% | -37.7% | 1.20 | 1.09 | 18.4배 | 7 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=65 |
39.2% | -32.4% | 1.18 | 1.21 | 16.5배 | 15 | 81% |
| Supertrend period=38, mult=4.1 |
31.5% | -28.6% | 1.13 | 1.10 | 10.2배 | 35 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.04 |
34.3% | -37.0% | 1.09 | 0.93 | 12.2배 | 45 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.2 |
25.6% | -27.0% | 1.09 | 0.95 | 6.9배 | 84 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=25, mult=1.2 |
24.2% | -25.3% | 1.06 | 0.96 | 6.3배 | 82 | 49% |
| MACD fast=8, slow=48, signal=13 |
21.8% | -29.7% | 0.94 | 0.73 | 5.3배 | 122 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=14 |
21.5% | -29.3% | 0.94 | 0.73 | 5.2배 | 86 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
13.0% | -52.5% | 0.61 | 0.25 | 2.8배 | 144 | 57% |
| 매수후보유 | 41.4% | -45.9% | 1.09 | 0.90 | 18.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 62일 지수이동평균이 83일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 62일선이 83일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.