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FRP Holdings, Inc. 백테스트
FRP Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -61.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.9%, MDD -13.0%, Sharpe 0.23, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.8%, MDD -58.2%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=38 |
0.9% | -13.0% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 4 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=201 |
1.8% | -58.2% | 0.21 | 0.03 | 2.0배 | 63 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=211 |
0.3% | -65.3% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 64 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=77 |
-4.1% | -86.4% | 0.01 | -0.05 | 0.2배 | 93 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=-0.07 |
-7.0% | -95.7% | -0.04 | -0.07 | 0.1배 | 375 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=3.5 |
-1.8% | -69.0% | -0.05 | -0.03 | 0.5배 | 56 | 14% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-8.2% | -98.3% | -0.13 | -0.08 | 0.0배 | 294 | 50% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
-13.9% | -99.8% | -0.31 | -0.14 | 0.0배 | 221 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=28, mult=4 |
-8.6% | -97.4% | -0.38 | -0.09 | 0.0배 | 136 | 18% |
| MACD fast=24, slow=31, signal=38 |
-16.5% | -100.0% | -0.44 | -0.16 | 0.0배 | 450 | 50% |
| 매수후보유 | 6.5% | -61.5% | 0.36 | 0.11 | 12.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.