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Freshpet, Inc. 백테스트
Freshpet, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 23.6%, MDD -48.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 25.2%, MDD -54.2%, Sharpe 0.81, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 15.1%p 높고, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR 23.6%, MDD -48.2%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=233 |
25.2% | -54.2% | 0.81 | 0.47 | 14.0배 | 8 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=137 |
23.6% | -48.2% | 0.77 | 0.49 | 12.0배 | 14 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=0.9 |
18.7% | -52.0% | 0.74 | 0.36 | 7.5배 | 61 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=17, mult=1.2 |
17.8% | -55.7% | 0.70 | 0.32 | 6.9배 | 59 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.02 |
19.9% | -52.7% | 0.68 | 0.38 | 8.4배 | 50 | 66% |
| Supertrend period=35, mult=4.3 |
18.0% | -65.1% | 0.68 | 0.28 | 7.0배 | 39 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=14 |
11.3% | -62.3% | 0.50 | 0.18 | 3.5배 | 71 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=36 |
6.6% | -30.8% | 0.49 | 0.21 | 2.1배 | 56 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
11.1% | -59.4% | 0.49 | 0.19 | 3.4배 | 105 | 56% |
| MACD fast=7, slow=39, signal=9 |
6.1% | -67.2% | 0.34 | 0.09 | 2.0배 | 239 | 52% |
| 매수후보유 | 10.1% | -79.0% | 0.44 | 0.13 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 233일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 233일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.