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Primis Financial Corp. 백테스트
Primis Financial Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -10.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.1%, MDD -10.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.1%, MDD -35.7%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 68.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -10.9%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=36 |
1.1% | -10.9% | 0.32 | 0.10 | 1.2배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=74 |
4.1% | -35.7% | 0.29 | 0.12 | 2.2배 | 75 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=43 |
3.9% | -60.0% | 0.28 | 0.07 | 2.1배 | 61 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=22, mult=3.2 |
2.8% | -19.6% | 0.27 | 0.14 | 1.7배 | 34 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=127 |
2.7% | -47.8% | 0.23 | 0.06 | 1.7배 | 53 | 52% |
| Supertrend period=15, mult=4.5 |
1.4% | -53.4% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 59 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.6 |
1.3% | -43.0% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 54 | 19% |
| MACD fast=24, slow=48, signal=20 |
-2.5% | -75.4% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 196 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.11 |
-1.4% | -58.0% | 0.01 | -0.02 | 0.8배 | 115 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-8.3% | -88.0% | -0.24 | -0.09 | 0.2배 | 331 | 49% |
| 매수후보유 | 0.7% | -79.0% | 0.21 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.