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Faeth Therapeutics, Inc. 백테스트
Faeth Therapeutics, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.3%, MDD -19.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -38.1%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 23.8%, MDD -28.3%, Sharpe 0.47, 시장 노출 6%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 61.9%p 높고, MDD는 70.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -19.0%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=32 |
23.8% | -28.3% | 0.47 | 0.84 | 3.2배 | 4 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=178 |
12.8% | -69.2% | 0.45 | 0.19 | 1.9배 | 5 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=122 |
11.0% | -70.6% | 0.43 | 0.16 | 1.8배 | 3 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=105 |
10.1% | -74.6% | 0.42 | 0.14 | 1.7배 | 3 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.08 |
6.4% | -75.1% | 0.39 | 0.09 | 1.4배 | 33 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-13.7% | -91.5% | 0.20 | -0.15 | 0.4배 | 129 | 37% |
| Supertrend period=29, mult=3.4 |
-18.9% | -93.0% | 0.14 | -0.20 | 0.3배 | 23 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
0.3% | -19.0% | 0.09 | 0.01 | 1.0배 | 4 | 2% |
| MACD fast=9, slow=15, signal=13 |
-36.5% | -98.4% | -0.05 | -0.37 | 0.1배 | 124 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=6, mult=2.6 |
-8.2% | -50.9% | -0.13 | -0.16 | 0.6배 | 9 | 6% |
| 매수후보유 | -38.1% | -98.7% | 0.13 | -0.39 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.