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Fortinet, Inc. 백테스트

Fortinet, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.

데이터 2009-11-18 ~ 2026-08-31일봉 4,220 (16.8 년)수수료 0.5%거래소 XNAS월간 갱신 2026-08-31

전략별 성과

전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 31.8%, MDD -51.2%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 30.3%, MDD -51.4%, Sharpe 0.85, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11	30.3%	-51.4%	0.85	0.59	84.7배	29	100%
볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.8	15.4%	-30.1%	0.82	0.51	11.1배	36	33%
ADX / DI 방향성 period=30, threshold=17	13.3%	-40.3%	0.77	0.33	8.1배	73	29%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=12, mult=2.3	16.0%	-41.9%	0.72	0.38	12.1배	69	47%
SMA 크로스오버 fast=23, slow=36	18.6%	-56.3%	0.72	0.33	17.6배	129	62%
Supertrend period=18, mult=4.2	17.9%	-60.5%	0.68	0.30	15.8배	61	62%
Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=29	18.9%	-63.4%	0.68	0.30	18.3배	81	74%
EMA 크로스오버 fast=23, slow=42	15.7%	-64.0%	0.63	0.25	11.6배	77	63%
MACD fast=13, slow=30, signal=17	5.5%	-64.0%	0.33	0.09	2.5배	248	51%
Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22	3.2%	-72.3%	0.26	0.04	1.7배	303	57%
매수후보유	31.8%	-51.2%	0.87	0.62	102.3배	1	100%

ROC 모멘텀: 실선과 매수후보유 점선. 세로축은 로그 스케일입니다.

ROC 모멘텀 최대 낙폭 -51.4% (2015-08-05 → 2016-02-11), 925일 후 회복.

최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.