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Fortinet, Inc. 백테스트
Fortinet, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 31.5%, MDD -51.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 16.0%, MDD -30.1%, Sharpe 0.85, 시장 노출 33%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 30.0%, MDD -51.4%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.8 |
16.0% | -30.1% | 0.85 | 0.53 | 11.8배 | 35 | 33% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11 |
30.0% | -51.4% | 0.84 | 0.58 | 80.2배 | 29 | 100% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=17 |
13.0% | -40.3% | 0.76 | 0.32 | 7.7배 | 73 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=12, mult=2.3 |
16.7% | -41.9% | 0.75 | 0.40 | 13.3배 | 67 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=36 |
18.9% | -56.3% | 0.72 | 0.34 | 17.9배 | 127 | 62% |
| Supertrend period=18, mult=4.2 |
17.6% | -60.5% | 0.68 | 0.29 | 14.9배 | 61 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=29 |
18.6% | -63.4% | 0.67 | 0.29 | 17.3배 | 81 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=42 |
15.5% | -64.0% | 0.62 | 0.24 | 11.0배 | 77 | 63% |
| MACD fast=13, slow=30, signal=17 |
5.5% | -64.0% | 0.33 | 0.09 | 2.5배 | 248 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
3.7% | -72.3% | 0.27 | 0.05 | 1.8배 | 301 | 57% |
| 매수후보유 | 31.5% | -51.2% | 0.87 | 0.62 | 97.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.