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First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 백테스트
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.4%, MDD -24.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -34.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.4%, MDD -24.7%, Sharpe 0.69, 시장 노출 87%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.3%, MDD -26.3%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 9.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -24.7%, 노출 87%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=53 |
10.4% | -24.7% | 0.69 | 0.42 | 3.5배 | 27 | 87% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=7, threshold=-0.11 |
11.3% | -26.3% | 0.65 | 0.43 | 3.8배 | 13 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=205 |
4.8% | -34.9% | 0.38 | 0.14 | 1.8배 | 19 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=94 |
4.4% | -34.2% | 0.35 | 0.13 | 1.7배 | 21 | 74% |
| Supertrend period=24, mult=4.1 |
3.3% | -35.2% | 0.31 | 0.09 | 1.5배 | 62 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
2.8% | -29.9% | 0.28 | 0.09 | 1.4배 | 121 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=23 |
0.6% | -5.2% | 0.27 | 0.12 | 1.1배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=25, mult=4 |
0.6% | -15.2% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 12 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3 |
-0.0% | -3.2% | -0.02 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 2% |
| MACD fast=14, slow=22, signal=19 |
-2.1% | -46.8% | -0.11 | -0.05 | 0.8배 | 199 | 51% |
| 매수후보유 | 10.9% | -34.0% | 0.61 | 0.32 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 16일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 53일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.