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FVCBankcorp, Inc. 백테스트
FVCBankcorp, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -35.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 13.3%, MDD -54.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -35.7%, Sharpe 0.60, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.8%p 높고, MDD는 18.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -35.7%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=76 |
14.1% | -35.7% | 0.60 | 0.39 | 4.4배 | 37 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=31 |
13.6% | -39.5% | 0.57 | 0.34 | 4.2배 | 39 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=25 |
7.0% | -22.4% | 0.52 | 0.31 | 2.1배 | 21 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=12, mult=2.8 |
9.8% | -35.3% | 0.52 | 0.28 | 2.8배 | 33 | 24% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.6 |
10.4% | -49.8% | 0.50 | 0.21 | 3.0배 | 43 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=-0.09 |
11.6% | -54.2% | 0.50 | 0.21 | 3.4배 | 93 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=140 |
9.8% | -40.2% | 0.47 | 0.24 | 2.8배 | 15 | 60% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
9.9% | -45.2% | 0.46 | 0.22 | 2.9배 | 39 | 61% |
| MACD fast=22, slow=73, signal=16 |
5.9% | -51.1% | 0.33 | 0.12 | 1.9배 | 89 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
4.1% | -72.7% | 0.27 | 0.06 | 1.6배 | 123 | 52% |
| 매수후보유 | 13.3% | -54.2% | 0.50 | 0.25 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 76일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 76일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.