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Forward Industries, Inc. 백테스트
Forward Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.9%, MDD -69.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.2%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.0%, MDD -73.5%, Sharpe 0.49, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.2%p 높고, MDD는 25.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -69.7%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=96 |
14.0% | -73.5% | 0.49 | 0.19 | 63.0배 | 82 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=130 |
10.4% | -79.8% | 0.43 | 0.13 | 23.3배 | 40 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=63 |
7.1% | -88.8% | 0.42 | 0.08 | 8.7배 | 56 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=201, threshold=0.02 |
7.1% | -86.9% | 0.39 | 0.08 | 8.8배 | 128 | 39% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=25 |
8.9% | -69.7% | 0.39 | 0.13 | 15.1배 | 106 | 24% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
0.9% | -98.0% | 0.33 | 0.01 | 1.3배 | 60 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=18, mult=2.9 |
2.8% | -89.9% | 0.27 | 0.03 | 2.4배 | 66 | 18% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-5.0% | -98.7% | 0.22 | -0.05 | 0.2배 | 193 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=2.2 |
-1.9% | -95.1% | 0.21 | -0.02 | 0.5배 | 100 | 25% |
| MACD fast=20, slow=24, signal=17 |
-29.7% | -100.0% | -0.11 | -0.30 | 0.0배 | 460 | 53% |
| 매수후보유 | -3.2% | -98.9% | 0.43 | -0.03 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 96일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 96일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.