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UTime Limited 백테스트
UTime Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -94.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR -31.1%, MDD -96.2%, Sharpe 0.32, 시장 노출 11%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.2 |
-31.1% | -96.2% | 0.32 | -0.32 | 0.1배 | 12 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=70 |
-35.2% | -97.1% | 0.28 | -0.36 | 0.1배 | 6 | 16% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.7 |
-36.2% | -96.2% | 0.24 | -0.38 | 0.1배 | 6 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=22 |
-36.4% | -96.2% | 0.23 | -0.38 | 0.1배 | 4 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=31 |
-44.2% | -98.2% | 0.19 | -0.45 | 0.0배 | 15 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=31, mult=2 |
-35.0% | -96.2% | 0.18 | -0.36 | 0.1배 | 10 | 10% |
| MACD fast=24, slow=56, signal=16 |
-77.2% | -100.0% | 0.13 | -0.77 | 0.0배 | 17 | 77% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=121 |
-43.9% | -99.0% | 0.11 | -0.44 | 0.0배 | 6 | 17% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
-54.5% | -99.2% | -0.04 | -0.55 | 0.0배 | 10 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.07, maxStep=0.4 |
-81.1% | -100.0% | -0.23 | -0.81 | 0.0배 | 189 | 39% |
| 매수후보유 | -94.4% | -100.0% | -0.30 | -0.94 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 106일 수익률이 20%보다 크면 매수
- 매도 — 106일 수익률이 20% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.