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Gladstone Investment Corporation - Business Development Company 백테스트
Gladstone Investment Corporation - Business Development Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.3%, MDD -21.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 0.3%, MDD -85.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 1.3%, MDD -21.2%, Sharpe 0.21, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 63.8%p 개선됐습니다(CAGR 1.3%, MDD -21.2%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=14, mult=3.4 |
1.3% | -21.2% | 0.21 | 0.06 | 1.3배 | 32 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=113 |
1.0% | -45.0% | 0.15 | 0.02 | 1.2배 | 53 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.2 |
0.7% | -27.9% | 0.14 | 0.02 | 1.2배 | 12 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=139 |
-0.4% | -48.6% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 53 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=52 |
-0.5% | -50.1% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 39 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-4.1% | -82.4% | -0.04 | -0.05 | 0.4배 | 163 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=38 |
-0.2% | -13.3% | -0.06 | -0.02 | 1.0배 | 12 | 2% |
| MACD fast=21, slow=51, signal=19 |
-5.3% | -80.0% | -0.07 | -0.07 | 0.3배 | 219 | 50% |
| Supertrend period=22, mult=2.7 |
-6.3% | -78.5% | -0.08 | -0.08 | 0.3배 | 153 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=0.12 |
-5.0% | -69.0% | -0.29 | -0.07 | 0.3배 | 130 | 4% |
| 매수후보유 | 0.3% | -85.0% | 0.21 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 34일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 34일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.