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Galectin Therapeutics Inc. 백테스트
Galectin Therapeutics Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.7%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.3%, MDD -86.4%, Sharpe 0.47, 시장 노출 23%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=34 |
12.3% | -86.4% | 0.47 | 0.14 | 16.1배 | 286 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
4.2% | -95.2% | 0.41 | 0.04 | 2.7배 | 328 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=67 |
-3.1% | -98.1% | 0.37 | -0.03 | 0.5배 | 77 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.6 |
5.9% | -85.8% | 0.36 | 0.07 | 4.0배 | 82 | 22% |
| MACD fast=16, slow=26, signal=14 |
-0.9% | -95.1% | 0.35 | -0.01 | 0.8배 | 336 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=0.09 |
2.6% | -86.4% | 0.34 | 0.03 | 1.9배 | 377 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=14, mult=1.3 |
1.4% | -91.2% | 0.32 | 0.02 | 1.4배 | 204 | 24% |
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
-4.4% | -97.7% | 0.31 | -0.04 | 0.3배 | 69 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=219 |
-5.4% | -95.0% | 0.21 | -0.06 | 0.3배 | 41 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=61, slow=184 |
-5.2% | -96.1% | 0.20 | -0.05 | 0.3배 | 33 | 42% |
| 매수후보유 | -5.7% | -99.0% | 0.44 | -0.06 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.