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StealthGas, Inc. 백테스트
StealthGas, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -10.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -48.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.5%p 높고, MDD는 42.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -10.6%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.5 |
7.5% | -48.5% | 0.44 | 0.15 | 4.5배 | 40 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=43 |
1.4% | -10.6% | 0.35 | 0.14 | 1.3배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=8, mult=3.3 |
5.0% | -50.6% | 0.34 | 0.10 | 2.8배 | 34 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=29 |
3.5% | -72.5% | 0.26 | 0.05 | 2.1배 | 42 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=54 |
1.3% | -67.1% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 108 | 50% |
| Supertrend period=12, mult=3.6 |
-0.8% | -76.2% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 92 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.08 |
-0.5% | -81.8% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 171 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=91 |
-0.9% | -84.2% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 66 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-2.2% | -77.7% | 0.10 | -0.03 | 0.6배 | 160 | 48% |
| MACD fast=23, slow=31, signal=12 |
-2.9% | -88.7% | 0.09 | -0.03 | 0.5배 | 277 | 52% |
| 매수후보유 | -2.1% | -91.1% | 0.20 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 56일 평균의 상단 밴드(변동성 2.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 56일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.