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GoodRx Holdings, Inc. 백테스트
GoodRx Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.5%, MDD -5.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -38.1%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR -1.4%, MDD -52.9%, Sharpe 0.15, 시장 노출 30%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 1.1%, MDD -14.8%, 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 36.7%p 높고, MDD는 43.8%p 개선됐습니다(CAGR -0.5%, MDD -5.1%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=124 |
-1.4% | -52.9% | 0.15 | -0.03 | 0.9배 | 11 | 30% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=9, mult=4 |
1.1% | -14.8% | 0.14 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.2 |
0.8% | -38.3% | 0.14 | 0.02 | 1.0배 | 12 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=54 |
-6.9% | -55.8% | -0.00 | -0.12 | 0.7배 | 15 | 33% |
| Supertrend period=26, mult=4.7 |
-14.1% | -72.4% | -0.14 | -0.20 | 0.4배 | 15 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=22 |
-10.5% | -67.7% | -0.19 | -0.16 | 0.5배 | 15 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=30 |
-0.5% | -5.1% | -0.21 | -0.10 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=-0.01 |
-15.7% | -73.8% | -0.24 | -0.21 | 0.4배 | 65 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-22.5% | -88.3% | -0.32 | -0.25 | 0.2배 | 77 | 51% |
| MACD fast=3, slow=49, signal=12 |
-30.7% | -95.5% | -0.52 | -0.32 | 0.1배 | 131 | 52% |
| 매수후보유 | -38.1% | -96.7% | -0.31 | -0.39 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 124일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 124일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.