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Gevo, Inc. 백테스트
Gevo, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.5%, MDD -52.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -51.2%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 9.3%, MDD -62.7%, Sharpe 0.42, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 60.6%p 높고, MDD는 37.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -52.9%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=8, mult=3.7 |
9.3% | -62.7% | 0.42 | 0.15 | 4.0배 | 8 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=38 |
8.5% | -52.9% | 0.40 | 0.16 | 3.5배 | 8 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=148 |
6.6% | -76.4% | 0.37 | 0.09 | 2.7배 | 24 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=192 |
5.0% | -79.0% | 0.31 | 0.06 | 2.1배 | 6 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=30 |
-2.3% | -93.7% | 0.24 | -0.02 | 0.7배 | 18 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
-1.3% | -89.5% | 0.21 | -0.01 | 0.8배 | 22 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=86, threshold=0.14 |
-6.7% | -95.1% | 0.17 | -0.07 | 0.3배 | 98 | 18% |
| MACD fast=11, slow=39, signal=8 |
-35.0% | -100.0% | 0.07 | -0.35 | 0.0배 | 302 | 54% |
| Supertrend period=24, mult=2.9 |
-16.6% | -98.8% | -0.00 | -0.17 | 0.1배 | 86 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.44 |
-37.9% | -100.0% | -0.11 | -0.38 | 0.0배 | 238 | 39% |
| 매수후보유 | -51.2% | -100.0% | 0.02 | -0.51 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균 + 변동성 3.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.