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Gogo Inc. 백테스트
Gogo Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -27.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.8%, MDD -95.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 8.1%, MDD -31.4%, Sharpe 0.46, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 8.1%, MDD -80.2%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.9%p 높고, MDD는 64.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -27.0%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=14, mult=2.7 |
8.1% | -31.4% | 0.46 | 0.26 | 2.8배 | 20 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
8.1% | -80.2% | 0.40 | 0.10 | 2.8배 | 161 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=61 |
6.6% | -80.3% | 0.39 | 0.08 | 2.3배 | 43 | 73% |
| MACD fast=6, slow=36, signal=13 |
6.8% | -73.4% | 0.38 | 0.09 | 2.4배 | 241 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.11 |
7.1% | -49.8% | 0.36 | 0.14 | 2.5배 | 241 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.9 |
5.9% | -56.2% | 0.33 | 0.11 | 2.1배 | 32 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
4.3% | -27.0% | 0.31 | 0.16 | 1.7배 | 6 | 2% |
| Supertrend period=29, mult=4.7 |
4.0% | -73.2% | 0.30 | 0.05 | 1.7배 | 44 | 40% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=50 |
2.4% | -78.9% | 0.27 | 0.03 | 1.4배 | 60 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=56 |
0.4% | -77.7% | 0.24 | 0.01 | 1.1배 | 89 | 43% |
| 매수후보유 | -9.8% | -95.9% | 0.19 | -0.10 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 10일 평균 + 변동성 2.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 10일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.