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Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust 백테스트
Gladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.0%, MDD -6.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.8%, MDD -73.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.5%, MDD -33.8%, Sharpe 0.23, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 높고, MDD는 39.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -6.4%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=184 |
2.5% | -33.8% | 0.23 | 0.08 | 1.8배 | 33 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=168 |
1.9% | -26.6% | 0.20 | 0.07 | 1.5배 | 31 | 51% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=2, threshold=-0.07 |
0.1% | -59.0% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 87 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=41 |
0.8% | -34.4% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 40 | 38% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
-0.6% | -53.9% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 53 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=33 |
0.1% | -13.4% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 18 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=9, mult=3.3 |
0.0% | -6.4% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
-0.1% | -26.1% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 14 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-2.7% | -64.2% | -0.04 | -0.04 | 0.5배 | 181 | 50% |
| MACD fast=15, slow=60, signal=18 |
-9.2% | -92.0% | -0.35 | -0.10 | 0.1배 | 281 | 48% |
| 매수후보유 | -0.8% | -73.7% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 184일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 184일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.