추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
GoPro, Inc. 백테스트
GoPro, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.1%, MDD -41.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -26.6%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -75.4%, Sharpe 0.36, 시장 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 33.2%p 높고, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -41.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=35 |
6.6% | -75.4% | 0.36 | 0.09 | 2.2배 | 84 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.1 |
6.5% | -75.3% | 0.36 | 0.09 | 2.1배 | 74 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=36 |
5.1% | -41.3% | 0.33 | 0.12 | 1.8배 | 10 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=15, mult=4 |
3.7% | -51.2% | 0.27 | 0.07 | 1.6배 | 16 | 9% |
| Supertrend period=29, mult=3 |
0.7% | -91.7% | 0.23 | 0.01 | 1.1배 | 78 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=40, threshold=0.07 |
0.4% | -78.7% | 0.22 | 0.00 | 1.0배 | 138 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=17 |
-0.8% | -82.2% | 0.18 | -0.01 | 0.9배 | 54 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.32 |
-5.3% | -89.9% | 0.14 | -0.06 | 0.5배 | 233 | 42% |
| MACD fast=12, slow=79, signal=31 |
-6.6% | -93.4% | 0.10 | -0.07 | 0.4배 | 79 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=103 |
-5.2% | -71.1% | 0.07 | -0.07 | 0.5배 | 30 | 30% |
| 매수후보유 | -26.6% | -99.5% | -0.11 | -0.27 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 35일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 35일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.