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Groupon, Inc. 백테스트
Groupon, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.1%, MDD -17.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -20.0%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.1%, MDD -17.0%, Sharpe 0.47, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -75.7%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 25.1%p 높고, MDD는 82.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.1%, MDD -17.0%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=6, atrPeriod=23, mult=2.8 |
5.1% | -17.0% | 0.47 | 0.30 | 2.1배 | 20 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=148 |
9.1% | -75.7% | 0.42 | 0.12 | 3.6배 | 27 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=112 |
3.4% | -65.9% | 0.29 | 0.05 | 1.6배 | 19 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.4 |
2.8% | -27.9% | 0.25 | 0.10 | 1.5배 | 18 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.03 |
-1.4% | -84.6% | 0.22 | -0.02 | 0.8배 | 87 | 43% |
| Supertrend period=16, mult=3.8 |
-4.4% | -95.4% | 0.19 | -0.05 | 0.5배 | 72 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=71 |
-5.1% | -93.9% | 0.18 | -0.05 | 0.5배 | 29 | 50% |
| MACD fast=8, slow=27, signal=9 |
-8.2% | -91.1% | 0.14 | -0.09 | 0.3배 | 306 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=13 |
-4.4% | -87.3% | 0.11 | -0.05 | 0.5배 | 98 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.2 |
-15.2% | -93.8% | -0.04 | -0.16 | 0.1배 | 399 | 46% |
| 매수후보유 | -20.0% | -99.4% | 0.11 | -0.20 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 6일 평균 + 변동성 2.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 6일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.