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The Goodyear Tire & Rubber Company 백테스트
The Goodyear Tire & Rubber Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.8%, MDD -21.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -95.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.8%, MDD -21.0%, Sharpe 0.32, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.9%, MDD -64.1%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 74.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -21.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=27 |
1.8% | -21.0% | 0.32 | 0.08 | 2.7배 | 28 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=31 |
3.9% | -64.1% | 0.28 | 0.06 | 8.7배 | 140 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=209 |
2.7% | -75.7% | 0.23 | 0.04 | 4.4배 | 78 | 51% |
| Supertrend period=19, mult=3.5 |
2.5% | -81.8% | 0.22 | 0.03 | 4.0배 | 317 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.5 |
1.4% | -32.9% | 0.21 | 0.04 | 2.2배 | 42 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=199 |
2.1% | -71.0% | 0.21 | 0.03 | 3.2배 | 122 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=-0.04 |
0.9% | -89.3% | 0.17 | 0.01 | 1.7배 | 476 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.7% | -75.3% | 0.16 | 0.01 | 1.5배 | 457 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=28, mult=2.9 |
0.9% | -64.0% | 0.14 | 0.01 | 1.7배 | 214 | 25% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=17 |
-0.9% | -88.6% | 0.11 | -0.01 | 0.6배 | 653 | 51% |
| 매수후보유 | -1.4% | -95.4% | 0.17 | -0.02 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.