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Hudson Technologies, Inc. 백테스트
Hudson Technologies, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.6%, MDD -74.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.7%, MDD -88.0%, Sharpe 0.46, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.5%p 높고, MDD는 10.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.6%, MDD -74.3%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=80 |
11.7% | -88.0% | 0.46 | 0.13 | 33.7배 | 107 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=56 |
5.2% | -96.5% | 0.38 | 0.05 | 5.0배 | 70 | 53% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
0.7% | -99.5% | 0.34 | 0.01 | 1.2배 | 81 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=44 |
3.6% | -96.0% | 0.34 | 0.04 | 3.1배 | 123 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.8 |
5.1% | -81.5% | 0.30 | 0.06 | 4.9배 | 100 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=25 |
3.6% | -74.3% | 0.27 | 0.05 | 3.1배 | 22 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=20, mult=3.2 |
0.2% | -90.5% | 0.17 | 0.00 | 1.1배 | 72 | 15% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=22 |
-16.8% | -100.0% | 0.05 | -0.17 | 0.0배 | 331 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=58, threshold=-0.02 |
-15.0% | -100.0% | 0.05 | -0.15 | 0.0배 | 572 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.22 |
-16.4% | -99.9% | 0.02 | -0.16 | 0.0배 | 598 | 47% |
| 매수후보유 | 0.2% | -98.8% | 0.44 | 0.00 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 80일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 80일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.