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Heritage Financial Corporation 백테스트
Heritage Financial Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.3%, MDD -13.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 2.4%, MDD -69.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -13.6%, Sharpe 0.41, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.1%, MDD -45.5%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 55.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -13.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=35 |
2.3% | -13.6% | 0.41 | 0.17 | 1.9배 | 16 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=85 |
6.1% | -45.5% | 0.40 | 0.13 | 5.3배 | 95 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=76 |
5.8% | -40.2% | 0.40 | 0.14 | 4.9배 | 27 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.5 |
1.8% | -20.2% | 0.29 | 0.09 | 1.6배 | 16 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=111 |
3.5% | -60.1% | 0.27 | 0.06 | 2.6배 | 49 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=21, mult=3.9 |
1.3% | -41.6% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 34 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=158, threshold=-0.08 |
1.2% | -63.5% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 187 | 73% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
-0.9% | -59.2% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 69 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-10.1% | -95.4% | -0.40 | -0.11 | 0.0배 | 245 | 54% |
| MACD fast=17, slow=22, signal=19 |
-11.9% | -98.1% | -0.48 | -0.12 | 0.0배 | 432 | 52% |
| 매수후보유 | 2.4% | -69.0% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.