추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Harmony Biosciences Holdings, Inc. 백테스트
Harmony Biosciences Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.9%, MDD -10.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.9%, MDD -68.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 17.9%, MDD -47.5%, Sharpe 0.65, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 18.8%p 높고, MDD는 20.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -10.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=11, slow=21, signal=6 |
17.9% | -47.5% | 0.65 | 0.38 | 2.7배 | 119 | 48% |
| Supertrend period=23, mult=2.5 |
12.8% | -38.9% | 0.53 | 0.33 | 2.0배 | 39 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2 |
10.5% | -37.1% | 0.53 | 0.28 | 1.8배 | 52 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=8, exitN=98 |
5.1% | -45.3% | 0.34 | 0.11 | 1.3배 | 11 | 91% |
| ROC 모멘텀 n=20, threshold=0.04 |
4.9% | -58.0% | 0.31 | 0.09 | 1.3배 | 114 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=32 |
1.9% | -10.1% | 0.27 | 0.19 | 1.1배 | 8 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=21, mult=1.3 |
2.1% | -42.8% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 52 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-2.0% | -51.0% | 0.12 | -0.04 | 0.9배 | 87 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=203 |
-6.0% | -60.8% | -0.01 | -0.10 | 0.7배 | 15 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=189 |
-5.9% | -60.7% | -0.01 | -0.10 | 0.7배 | 11 | 45% |
| 매수후보유 | -0.9% | -68.5% | 0.25 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(11·21일)이 신호선(6일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.