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Harrow, Inc. 백테스트
Harrow, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -5.8%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.2%, MDD -99.3%, Sharpe 0.55, 시장 노출 64%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 8.2%, MDD -83.7%, 노출 13%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=73 |
3.2% | -99.3% | 0.55 | 0.03 | 1.8배 | 29 | 64% |
| MACD fast=28, slow=113, signal=29 |
-5.3% | -98.5% | 0.50 | -0.05 | 0.4배 | 103 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=84 |
2.5% | -94.8% | 0.39 | 0.03 | 1.6배 | 61 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=29 |
8.2% | -83.7% | 0.38 | 0.10 | 4.4배 | 64 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=-0.02 |
-1.4% | -95.5% | 0.34 | -0.01 | 0.8배 | 222 | 52% |
| Supertrend period=30, mult=5 |
-12.2% | -99.7% | 0.33 | -0.12 | 0.1배 | 63 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=125 |
-2.6% | -91.8% | 0.27 | -0.03 | 0.6배 | 43 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
-14.2% | -99.8% | 0.22 | -0.14 | 0.1배 | 210 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.1 |
-7.3% | -97.6% | 0.21 | -0.07 | 0.2배 | 80 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=17, mult=3.9 |
-9.5% | -96.7% | 0.11 | -0.10 | 0.2배 | 40 | 15% |
| 매수후보유 | -5.8% | -99.5% | 0.63 | -0.06 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 40일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 73일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.